与 麦考利久期计算公式 一年付息多次 相关的试题 1、在计算债券久期时 修正久期等于麦考利久期除以（1+到期收益率） 考虑付息频率的话 代码形式可以为 在计算债券久期时，修正久期等于麦考利久期除以（1+到期收益率），考虑付息频率的话， 代码形式可以为modDur<-macDur （1+requiredYld frequency )。 ... 2、某2年期债券的面值为1000元 票面利率为6% 每年付息一次 现在市场收益为8% 其市场价格为964.29元 则麦考利久期为（）。 某2年期债券的面值为1000元,票面利率为6%,每年付息一次,现在市场收益为8%,其市场价格为964 29元,则麦考利久期为（）。A 1 94年(正确答案)B 2 04年C 1 75 ... 3、一张票面利率为 8% 一年支付一次利息的 30年期公司债券 其到期收益率为10% 该债券的麦考利久期为 一张票面利率为 8%,一年支付一次利息的 30年期公司债券，其到期收益率为10%，该债券的麦考利久期为 10 20 年，其修正久期为（） A．8 05B．9 44C．9 27D．11 22... 4、XZ债券票面利率为 8% 一年支付一次利息 到期日为15年 到期收益率为10% 其麦考利久期为8.05 年 XZ债券票面利率为 8%, 一年支付一次利息，到期日为15年，到期收益率为10%，其麦考利久期为8 05 年，如果市场利率变动 25 个基点，该债券的价格会变 ... 5、麦考利久期根据债券的每次息票利息或本金支付时间的加权平均来计算 而权重应该是这次支付在债券 麦考利久期根据债券的每次息票利息或本金支付时间的加权平均来计算，而权重应该是这次支付在债券总价值中所占的比例，这个比例正好等于支付的现值除以债 ... 6、附息债券的麦考利久期（)其到期期限;对于零息债券而言 麦考利久期（)其到期期限。A.等于;大于 附息债券的麦考利久期()其到期期限;对于零息债券而言，麦考利久期()其到期期限。A 等于;大于B 大于;等于C 小于;等于D 大于;小于... 7、某国债A麦考利久期为1.25年 某国债B麦考利久期为1.5年 其他条件相同 市场利率上涨3% 则国债A与国 某国债A麦考利久期为1 25年，某国债B麦考利久期为1 5年，其他条件相同，市场利率上涨3%，则国债A与国债B的理论市场价格（）。A 国债A的理论市场价格比国 ... 8、已知某债券久期为5．5 市场利率是10% 则修正的麦考利久期为（）。A.4B.5C.6D.7 已知某债券久期为5．5，市场利率是10%，则修正的麦考利久期为（）。A 4B 5C 6D 7请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！... 9、下列关于久期描述正确的是（）。 A．附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其 下列关于久期描述正确的是（）。A．附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限B．对于零息券两言，麦考莱久期与到期期限相同C．对于普通债券 ... 10、某债券的麦考利久期为2.81 修正久期是2.57 如果不考虑凸度 则当利率下降1%时 债券价格上升（）。 某债券的麦考利久期为2 81,修正久期是2 57，如果不考虑凸度，则当利率下降1%时，债券价格上升（）。 A．2 80B．2 81C．2 50D．2 57... 为您找到前 10 个相关试题，更多内容请题库搜索
