()是首先假设资产收益为某一随机过程 利用历史数据或既定分布假设 大量模拟未来各种可能发生的情

财经类 历史数据,收益,资产 已帮助 人

是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。

A.历史模拟法

B.方差——协方差法

C.计量法

D.蒙特卡罗模拟法

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

热搜:综合收益是指企业在某一期间除与所有者