导航:题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 ()是首先假设资产收益为某一随机过程 利用历史数据或既定分布假设 大量模拟未来各种可能发生的情 财经类 2019-11-07 16:17:33 历史数据,收益,资产 已帮助 人 是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。A.历史模拟法B.方差——协方差法C.计量法D.蒙特卡罗模拟法请帮忙给出正确答案和分析,谢谢! 热搜:综合收益是指企业在某一期间除与所有者 答案解析 难度★★☆ 搜索 正确答案:D 相关问题 1、假设无风险收益率为6% 某一资产组合贝塔值为1.5 阿尔法值为3% 平均收益率为18% 根据詹森测度 市 2018-05-18 2、是首先假设资产收益为某一随机过程 利用历史数据或既定分布假设 大量模拟未来各种可能发生的 2019-11-11 3、下列对于现代资产组合理论的假设条件说法错误的是()。 A.资产的市场价格Pt 收益率Rt是随机变量。 B.在不 2019-12-09 4、【例题20】资产的收益率是一个遵循某一概率分布的随机变量 用()来描述。A.期望收益值和方差 B. 2020-04-28 5、是首先假设总体均值的情况 然后用一个随机样本的统计值来检验假设是否正确。 2022-08-09 6、考虑一个遵循随机游走假设的股票日收益率。年波动率为34%。估计该股票收益率的周波动率。假设一年有 2022-08-22