导航：题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 对于两种证券组成的投资组合 当相关系数为1时 投资组合收益率的标准差为单项资产收益率 财经类 2020-03-17 17:28:09 收益率,单项,系数 已帮助 人 对于两种证券组成的投资组合，当相关系数为1时，投资组合收益率的标准差为单项资产收益率标准差的简单平均数。 （） 热搜：关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是( ) 答案解析 难度★★☆ 搜索 正确答案：×假设证券A收益率的标准差为l2，证券B收益率的标准差为b，对证券A的投资比例为R，对证券8的投资比例为F，由于相关系数为l，所以，在投资比例相等的情况下，证券A、B组合收益率的标准差一（a+b）/2，即简单平均数。 相关问题 1、两种证券组成的投资组合其可行域是一条组合线 而由三种证券组成的投资组合其可行域是 2019-02-28 2、假设投资者投资于两种证券A B组成的证券组合 比例分别为和 可知＋=1且 都必须大于0。（)A．正确B．错 2019-10-18 3、市场上有两种有风险证券x合y 下列情况下 两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）。 2020-05-08 4、市场上有两种有风险证券x和y 下列情况下 两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有( 2020-05-08 5、市场上有两种有风险证券X和Y 下列情况下 两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（） 2022-08-12 6、市场上两种有风险证券 X 和 Y 下列情况下 两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（ 2022-08-29
