采用指数加权移动平均模型及GARCH（1 1)模型对波动率进行更新的不同之处是什么？
模型,指数,正确答案
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正确答案：EWMA模型提供了第n天的日方差率预测它是以下两部分的加权平均值：第n一1天的日方差率预测值及第n一1天变化百分比的平方。GARCH(11)模型提供的第n天日方差率预测是以下三部分的加权平均值：第n一1天的日方差率预测值第n一1天变化百分比的平方及长期平均方差率。GARCH(11)模型在EWMA模型的基础上给予长期平均方差率一定的权重。在EWMA模型中不存在均值回归而GARCH(11)模型与均值回复方差率模型一致。
EWMA模型提供了第n天的日方差率预测,它是以下两部分的加权平均值：第n一1天的日方差率预测值及第n一1天变化百分比的平方。GARCH(1,1)模型提供的第n天日方差率预测是以下三部分的加权平均值：第n一1天的日方差率预测值,第n一1天变化百分比的平方及长期平均方差率。GARCH(1,1)模型在EWMA模型的基础上,给予长期平均方差率一定的权重。在EWMA模型中不存在均值回归,而GARCH(1,1)模型与均值回复方差率模型一致。