期现套利的理论逻辑基础可以总结为（ ）。A.通过到期交割日收敛的两个价格 考虑套利成本后 期货 现
价格,期货,成本
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期现套利的理论逻辑基础可以总结为（ ）。
A.通过到期交割日收敛的两个价格，考虑套利成本后，期货、现货同时开仓
B.持有至到期.两个价格收敛归一，平仓了结，获得的收益不会暴露在巨大的价格风险下，是无风险收益
C.通过到期交割日收敛的三个价格，考虑套利成本后，期货、现货同时开仓
D.通过到期交割日收敛的四个价格，考虑套利成本后，期货、现货同时开仓
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答案：AB
本题考查期现套利的理论逻辑基础。期现套利的理论逻辑基础可以总结为：（1)通过到期交割日收敛的两个价格，考虑套利成本后，期货现货同时开仓；（2)持有至到期，两个价格收敛归一，平仓了结，获得.的收益不会暴露在巨大的价格风险下，是无风险收益。