6月5日 买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约 该一篮子股票组合与恒生指数构成完
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6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约，该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15 000点，恒生指数的合约乘数为50港元，市场利率为8%。该股票组合在8月5日可收到10 000港元的红利。则此远期合约的合理价格为（ ）港元。
A. 15 214 B. 752 000
C. 753 856 D. 754 933
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答案：D
股票组合的市场价格=15 000×50 = 750 000（港元），因为是3个月交割的一篮子股票组合远期合约，故资金持有成本= (750 000×8%)+4 = 15 000（港元），持有1个月红利的本利和=10 000×(1 + 8% + 12) = 10 067（港元），因此合理价格= 750 000 + 15 000 －10 067 = 754 933（港元）。