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A债券的修正久期大于B债券的修正久期当市场利率变动3. 5%时从理论上分析 A债券价格比B债券

职业资格 2020-04-28 01:08:55 债券,价格比,利率已帮助人

A债券的修正久期大于B债券的修正久期，当市场利率变动3. 5%时,从理论上分析,A债券价格比B债券价格（）

A、上升幅度大B、上升幅度小

C、下降幅度大

D、下降幅度小

热搜：下列关于债券久期策略说法正确的是

答案解析

难度★★☆ 搜索

答案：A
修正久期是指当市场利率变化100个基点时，债券价格的变动百分比。由于A债券的修正久期大于B债券的修正久期，所以A债券的价格比B债券的价格上升幅度大。