看跌期权卖方的收益()A 最大为收到的权利金B 最大等于期权合约中规定的执行价格C 最小为0D 最
权利金,期权,卖方
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答案:A
当标的物市场价格大于等于执行价格时,看跌期权买方不行使期权,卖方最大收益为权金;当标的物市场价格小于 执行价格时,看跌期权买方行使期权,卖方的损益=标的物市场价格4又利金-执行价恪,极端市场愔况下,标的物市 价=0,卖方最大可能的损失为权利金-执行价格。
