假定市场利率为5% 股票红利率为2%。8月1日 沪深300指数为3500点 9月份和12月份沪深3
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假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数为3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为()点。
A、 8.75
B、 26.25
C、 35
D、无法确定
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答案:B
9月份该股指期货合约的理论价格=3500X [1+(5%-2%) X1÷12]=3508. 75点
12月份该股指期货合约的理论价格=3500X [1+(5%-2%) X4÷12]=3535点。
因此,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为=3535-3508. 75=26. 25点。
