4月2日 某投资者认为美国5年期国债期货9月合约和12月合约之间的价差偏大 于是卖出100手9月合
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4月2日，某投资者认为美国5年期国债期货9月合约和12月合约之间的价差偏大,于是卖出100手9月合约同时买入100手12月合约,成交价差为1’ 120 (当时9月、12月合约价格分别为118 ‘240和117’ 120)。4月30日，该投资者以0’ 300的价差平仓 (当时合约的价格分别为119 ‘200和118’ 220),则（）。（不计交易费用）
A、投资者亏损43740美元
B、价差缩小0’ 140
C、投资者盈利43750美元
D、价差缩小0’ 820
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答案：BC
投资者在该笔套利交易中，入市时价差为1 ‘120，平仓时价差为0’300，价差缩小0 ‘14。若不计交易费用，投资者可获利0’ 14，总盈利为14*31. 25*100=43750美元。