导航：题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 某投资者预计LME铜期货近月合约与远月合约的价差将会扩大 于是买入1手3月份LME期铜合约 同时卖 职业资格 2020-04-28 01:11:15 合约,价差,近月 已帮助 人 某投资者预计LME铜期货近月合约与远月合约的价差将会扩大，于是买入1手3月份LME期铜合约，同时卖出1手5月份LME期铜合约。过一段时间后价差果然扩大。该投资者将双边头寸同时平仓。试问该投资者进行的是（）。A、正向市场的牛市套利B、正向市场的熊市套利C、反向市场的牛市套利D、反向市场的熊市套利 热搜：国债期货合约的基点价值约等于 答案解析 难度★★☆ 搜索 答案：C买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大，这种套利为牛市套利；题干中买入1月份卖出5月份表明为牛市套利；价差扩大盈利则可判断为反向市场。 相关问题 1、某投资者预计1ME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅 于是 他在该市场以6800美元／ 2019-04-29 2、某交易者根据供求状况分析判断 将来一段时间棉花期货远月合约上涨幅度要大于近月合约上涨幅度 该投资者 2020-04-28 3、某交易者根据供求状况分析判断 将来一段时间白糖期货远月合约上涨幅度要大于近月合约上涨幅度 该投资者 2020-04-28 4、根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同 跨期套利可分为三类 其中不包括（ ）。 2020-04-28 5、根据套利者对不同合约中近月合约与远月合约买卖方向的不同 跨期套利可分为()。 2020-04-28 6、当市场处于正向市场时 空头投机者应（）。A买入近月合约 B卖出近月合约 C买入远月合 2020-04-28
