股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与()等有关A 标的股票指数B 市场利率C 标的股盘指数波动
标的,指数,价差
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答案:ABD
题型:常识题难易度:易页码:346-347
股指期货的理论价差:F(T2)-F(Tl)=S(r-d)(T2-Tl)/365,公式中的各个变重都与理论价差有关,其中F(T1)为近月股 指期货价格;F(T2)为远期股指期货价格;S为现货指数价格;r为利率;d为红利率。
