假设年利率为6% 年指数股息率为1% 6月30日为6月股指期货合约的交割日 4月1日 股票现货指数
指数,股息,股指
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假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为（）点。（小数点后保留两位）
A、 1486.47
B、 1537
C、 1468.13
D、 1457.03
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答案：C
。股指期货理论价格的计算公式可表示为：F(t，T)＝S(t)＋S(t). (r－d). (T－t)/365＝S(t)[1＋(r－d)－(T－t)/365]＝1450×【1＋ (6%－1%)×3/12】＝1468.13。