当前股票价格为30元 3个月后支付红利5元 无风险年利率为12% (连续复利计息)。 若签订一份期
复利,红利,年利
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当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12% (连续复利计息)。 若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为( )元。
A. (30 - 5e-0 03) e0.06 B. (30 + 5e-0 03) e0.06
C. 30e0.06+ 5e-0.03 D. 30e0.06 - 5e-0.03
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答案：A
。当一项资产在远期合约期限内能够产生收益，其收益的现值为P，那么远期合约的即期价格为：Fo= (Sq —P)erT。本题中，P = 5e-0.03，故远期价格为(30 — 5e-0.03 ) e0.06。