某投资者在4月份以4.97港元/股的权利金买进1手执行价格为80.00港元/股的6月某股票看涨期权
权利金,港元,期权
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某投资者在4月份以4.97港元/股的权利金买进1手执行价格为80.00港元/股的6月某股票看涨期权，又以1.73港元/股的权利金卖出1手执行价格为87.5港元/股的6月该股票看涨期权（不计手续费，1手=1000股）。据此回答
当股票的市场价格为( )港元/股时，该交易的损益达到平衡。
A. 83.24 B. 84.26 C. 90.74 D. 91.76
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答案：A
。牛市看涨期权垂直套利的风险的损益平衡点为：（低执行价格 + 最大风险）或（高执行价格 - 最大收益）。根据73题求出的最大收益4.26港元/股，则损益平衡点为87.5 - 4.26 = 83.24 （港元/股）。