考虑一个40%投资于X资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X回报率的均值 和方差分别为0和25
资产,方差,回报率
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考虑一个40%投资于X资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X回报率的均值 和方差分别为0和25,资产Y回报率的均值和方差分别为1和121, X和Y相关系数为0.3。下面哪一个值最接近该组合的波动率?
A. 7.45 B. 8.60
C. 9.51 D. 13.38
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