某商品期货出现多头挤仓的迹象 但随看交割日临近 突发事件使近月合约投机多头被迫砍仓 价格出现超跌。
多头,近月,合约
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某商品期货出现多头挤仓的迹象，但随看交割日临近，突发事件使近月合约投机多头被迫砍仓，价格出现超跌。这将导致（）。
A、近月合约和远月合约价差扩大
B、近月合约和远月合约价差缩小
C、短期存在正向套利机会
D、短期存在反向套利机会
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答案：AC
本题考査多头挤仓引发的跨期套利机会。发生挤仓的合约一般情况下为近期合约，多头挤仓往往产生资金性溢价，这是一种跨期套利机会，可以进行买近期卖远期的正向套利。突发事件使近月合约投机多头被迫砍仓，价格出现超跌，导致近月合约和远月合约价差扩大。