下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成 看涨期权和看跌期权的执行
期权,损益,价格
已帮助 人
下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，看涨期权和看跌期权的执行价格分别是（）。
A、 11000，11500
B、 11500，11000
C、 12900，9600
D、 9600，12900
-
答案：B
。本题为卖出宽跨式套利。卖出的总权利金为300＋400＝700，而图中Pl和P2分别为10300和12200，因此，看涨期权的执行价格，即高执行价格＝P2－权利金＝12200－700＝11500；而看跌期权的执行价格，即低执行价格＝P1＋权利金＝10300＋700＝11000。