导航:题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 某基金经理持有1亿元面值的A债券 现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险 请用面 职业资格 2020-04-28 01:30:31 面值,合约,期货 已帮助 人 某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险,请用面值法计算需要卖出()手国债期货合约。A:78B:88C:98D:108 热搜:基金业绩评价是对基金经理( )的衡量。 答案解析 难度★★☆ 搜索 答案:C对冲手数=101222000/(104.183*10000)=97.158≈98(手)。 相关问题 1、某投资者持有A公司可转换债券面值为50000元 依据招募说明书的约定条件 每6元(面值)可转 2019-01-15 2、某股份有限公司于2007年4月1日购入面值为l000万元的3年期债券 并划分为持有至到期投资 2020-01-29 3、某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合 其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股 2020-04-28 4、某基金经理持有1亿元面值的A债券 现希望用表中的目标国债期货合约完全对冲其利率风险 请用基点价值法 2020-04-28 5、某基金经理持有1亿元面值的A债券 现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险 请用修 2020-04-28 6、【单选题】某股份有限公司于2010年4月1日购入面值为1000万元的3年期债券并划分为持有至到期投 2020-08-05