下列不属于B-S-M定价模型6个基本假设的（）：A标的资产价格服从几何布朗运动。B标的资产可以被自
标的,资产,几何
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下列不属于B-S-M定价模型6个基本假设的（）：
A标的资产价格服从几何布朗运动。
B标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。
C无套利市场
D标的资产的价格波动率为非常数。
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答案：D
B - S -M定价模型有以下6个基本假设：
(1) 标的资产价格服从几何布朗运动。
(2) 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。
(3)无套利市场
(4) 标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃。
(5) 标的资产的价格波动率为常数。