导航:题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 用面值法来确定国债期货合约数量的优点是考虑了国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。 职业资格 2020-04-28 01:47:25 国债,期货,敏感性 已帮助 人 用面值法来确定国债期货合约数量的优点是考虑了国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。 热搜:国债期货合约的基点价值约等于 答案解析 难度★★☆ 搜索 答案:错用面值法来确定国债期货合约数量的缺点是没有考虑国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异,故不太精确。 相关问题 1、芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的面值为10万美元 当报价为98—175时 表示该合约的 2020-04-28 2、芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的面值为100000美元 如果其报价从98—175时跌至 2020-04-28 3、芝加哥商业交易所的3个月期国债期货合约规定 每张合约价值为1000000美元面值的国债 以指数方式 2020-04-28 4、美国10年期国债期货期权 合约规模为100 000美元 最小变动价位为1/64点(1点为合约面值的 2020-04-28 5、某基金经理持有1亿元面值的A债券 现希望用表中的目标国债期货合约完全对冲其利率风险 请用基点价值法 2020-04-28 6、某基金经理持有1亿元面值的A债券 现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险 请用修 2020-04-28