商业银行在实施内部市场风险管理时计算经济资本的公式为()。

职业资格 2020-04-28 03:14:32 因子,商业银行,资本已帮助人

商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为()。

A:市场风险经济资本=乘数因子*VaR B:市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）*VaR C:市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）/VaR D:市场风险经济资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）

难度★★☆ 搜索

答案：A
经济资本计算中，市场风险经济资本=乘数因子*VaR，其中VaR可以根据其风险偏好和风险管理策略选择置信度和持有期来计算，乘数因子也由银行根据实际情况确定。

商业银行在实施内部市场风险管理时 计算经济资本的公式为()。