证券公司经营证券自营业务 持有权益类证券及证券衍生品的规模和比例应符合() Ⅰ自营权益类证券及证券
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证券公司经营证券自营业务,持有权益类证券及证券衍生品的规模和比例应符合()
Ⅰ自营权益类证券及证券衍生品的合计额不超过净资本的100%
Ⅱ自营权益类证券及证券衍生品的合计额不超过净资本的500%
Ⅲ持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不超过10%
Ⅳ持有一种权益类证券的成本不超过净资本的30%
A. Ⅰ、 Ⅱ
B. Ⅱ、 Ⅲ
C. Ⅲ、 Ⅳ
D. Ⅰ、 Ⅳ
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答案:D
持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不超过5%,所以Ⅲ错误.选择Ⅳ。自营权益类证券及证券衍生品的合计额不超过净资本的100%,所以Ⅱ错误,选Ⅰ。
考点:证券公司风险监控体系的一般规定
