某3 000万美元的1年期借款承诺由3个月期的欧洲货币期货合约来保值 合约的名义本金为300万美元
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某3 000万美元的1年期借款承诺由3个月期的欧洲货币期货合约来保值，合约的名义本金为300万美元。那么此项贷款承诺的套保比率为（）。
A.35 B.38 C.40 D.60
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答案：C
对某一资金暴露头寸，套期保值比率HR的计算公式为：HR=风险暴露金额/期货合约名义本金×风险暴露期间/期货合约保证金存放期间=3000/300×12/3=40。故本题选C。