关于证券组合风险 下列说法错误的是( )。A.对于等权重的投资组合 当组合证券种数不断增加 各种证
种数,证券,权重
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关于证券组合风险，下列说法错误的是( )。
A.对于等权重的投资组合，当组合证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失
B.组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失
C.投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
D. 一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
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答案：D
答案为D。当证券的种数不断增加的时候，各种证券的方差最终完全消失，但是，组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失。因此，投资组合中某些风险是可以分散的，有些风险则无法分散。在最充分分散条件下还存在的风险是市场风险，因此，D项的说法错误。