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以下选项中不属于方差——协方差的缺点的是（）。A.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响无法

职业资格 2020-04-28 04:54:48 协方差,方差,风险已帮助人

以下选项中，不属于方差——协方差的缺点的是（）。

A.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充分度量非线性金融工具的风险

B.方差——协方差法的正态假设受到质疑

C.风险度量的结果受制于历史周期的长度

D.不能预测突发事件的风险

热搜：关于资产收益率的期望方差和协方差以下表述错误的是

答案解析

难度★★☆ 搜索

答案：C
C项是历史模拟法的缺陷。