下列关于久期缺口的理解正确的有（）。A.当久期缺口为正值时 如果市场利率下降 银行的市场价值将增加
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下列关于久期缺口的理解正确的有（）。
A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加
B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少
C.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升,银行的市场价值将减少
D.久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感
E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
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答案：ABD
欠期缺口是用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额:①当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行最终的市场价值将增加，如果市场利率上升，银行最终的市场价值也将减少。②当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加；市场利率下降,银行净值将减少。久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感,银行的利率风险暴露量越大。