下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法 不正确的是()。A.反映了风险因子对整个组合的一阶线性

职业资格 协方差,方差,线性 已帮助 人

下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是()。

A.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

B.不能预测突发事件的风险

C.充分度量了非线性金融工具的风险

D.成立的假设条件是未来和过去存在这一阶线性分布的一致性

热搜:关于资产收益率的期望方差和协方差以下表述错误的是