死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据 计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率（
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死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率（即死亡率），通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.08%、0.47%、0.86%,则3年的累计死亡率为（）。
A.1.41% B.0.86%
C.1.36% D.1.40%
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答案：D
该贷款的债务人能够在3年到期后将本息全部归还的概率[贷款存活率(SR)]为：（1-0,08%)x(1-0.47%)x(1-0.86%)=98.6%。则累计死亡率为：1-98.6%=1.4%。