某股票收益率的标准差为0.8 其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6 市场组合收益率的标准差为

相关问题

• 1、已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8 该组合的标准差为0.6 市场的标准差为0.3 则该投资组
  2019-04-18
• 2、某股票收益率的标准差为0.8 其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6 市场组合收益率的标准差为
  2020-04-28
• 3、某股票标准差为0．8 其与市场组合的相关系数为0．6 市场组合标准差为0．4。该股票的收益与市场组合收
  2021-08-04
• 4、某种股票的期望收益率为10％ 其标准离差为0.04 风险价值系数为30％ 则该股票的风险收益率为（)。
  2022-08-06
• 5、某种股票的期望收益率为20% 其收益率的标准离差为0.12 风险价值系数为20% 则该股票的风险收益率
  2022-08-30
• 6、假定在某一时期内 一只股票型基金的β值为0.8 收益率的标准差为0.4 平均收益率为12.4% 无风险利率为4% 则该股票型基金的夏普比率与特雷诺比率分别为（）。
  2024-03-30