导航:题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 如果整个市场组合收益率的标准离差是0.1 某种资产和市场组合的相关系数为0.4 该资产的标准离差 财经类 2020-04-28 12:01:28 资产,标准,系数 已帮助 人 如果整个市场组合收益率的标准离差是0.1, 某种资产和市场组合的相关系数为0.4,该资产的标准离差为0. 5,则该资产的β系数为( )。A. 1. 79 B. 0.2C. 2 D. 2. 24 热搜:在强势有效市场中,最佳的投资组合是 答案解析 难度★★☆ 搜索 答案:C 相关问题 1、假设市场收益率的标准差是20%。对一个充分分散化的资产组合 如果其贝塔等于1.3 那么其收益率的标 2022-08-08 2、假设市场收益率的标准差是20%。对一个充分分散化的资产组合 如果其标准差为15% 那么其贝塔是多少? 2022-08-08 3、假设市场组合的收益率的标准差是20%。对一个充分分散化的资产组合 如果其标准差为15% 那么其贝塔 2022-08-14 4、假设市场收益率的标准差是20% 对一个分散化不充分的资产组合 如果其标准差是20% 关于其贝塔 你怎 2022-08-28 5、假设市场收益率的标准差是20%。对一个充分分散化的资产组合 如果其贝塔等于0 那么其收益率的标准 2022-08-29 6、假定市场组合的预期收益率为8% 市场组合的标准差是19% 投资组合的标准差是21% 无风险收益率为 2024-03-30