构成投资组合的证券A和证券B 其标准离差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下 如果二种证券的相
证券,标准,系数
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构成投资组合的证券A和证券B,其标准离差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果二种证券的相关系数为1,该组合的标准离差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准离差为2%。()
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答案:对
在等比例投资的情况下,如果二种证券的相关系数为1,该组合的标准离差为各自标准离差的简单算术平均数,(12%+8%)/2=10%,如果二种证券的相关系数为-1,组合标准离差=

