下列有关协方差和相关系数的说法中 正确的有( )。 A．两种证券报酬率的协方差=两种证券期望报
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下列有关协方差和相关系数的说法中，正确的有( )。
A．两种证券报酬率的协方差=两种证券期望报酬率的相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差
B．无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0
C．投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
D．相关系数总是在[-1，+1]之间取值
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答案：ABD
【解析】从协方差公式可知，选项A的说法正确；对于无风险资产而言，由于不存在风险，所以，其报酬率是确定的，不受其他资产报酬率波动的影响，因此无风险资产与其他资产之间缺乏相关性，即相关系数为0，选项B的说法正确；只有充分投资组合的风险，才只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关，故选项C的说法不正确；相关系数总是在[-1，+1]之间取值，所以选项D的说法正确。