在其他条件相同的情况下 下列说法中正确的有( )。 A．空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益
期权,损益,空头
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在其他条件相同的情况下，下列说法中正确的有( )。
A．空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益=0
B．多头看跌期权的最大净收益为执行价格
C．空头看跌期权损益平衡点=多头看跌期权损益平衡点
D．对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入小于0
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答案：AC
【解析】空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值+期权价格，多头看跌期权净损益=多头看跌期权到期日价值一期权价格，由此可知，选项A的说法正确；多头看跌期权的最大净收益=执行价格一期权价格，因此，选项B的说法不正确；空头看跌期权损益平衡点=执行价格一期权价格，多头看跌期权损益平衡点=执行价格一期权价格，由此可知，选项C的说法正确；空头看跌期权净收入=空头看跌期权到期口价值= -Max(执行价格一股票市价，O)，由此可知，选项D的说法不正确。正确的结论应该是：净收入=0。