下列关于抛补性看涨期权的表述中 不正确的是( )。 A．抛补性看涨期权就是股票加空
期权,价格,股票
已帮助 人
下列关于抛补性看涨期权的表述中，不正确的是( )。
A．抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合
B．出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略
C．当股价大于执行价格，执行价格等于购买价格时，抛补性看涨期权的净收益为期权价格
D．当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
-
答案：D
抛补性看涨期权是股票加空头看涨期权组合，是指购买1股股票，同时出售1股该股票的看涨期权。当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为股票价格，净损益=股价一股票购入价格+期权价格。所以选项D的表述不正确。
【该题针对“抛补性看涨期权”知识点进行考核】