成分VAR的特征有（)。 A. 资产组合内所有单个资产的成分VAR值之和构成整体的分散化VAR B. 能

相关问题

• 1、VaR描述了“在某一特定的时期内 某一金融资产或其组合可能遭受的最大损失值”。（）
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• 2、假设某一资产组合的月VaR为1 000万美元 则该组合的年VaR可以经计算得到为（)。A．1000美元B．282.84
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• 3、下列不是计算VaR至少需要三方面的信息：（）A.置信水平B.资产组合未来价值变动的分布特征C.压力
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• 4、下列不是计算VaR至少需要三方面的信息：（）A.资产组合未来价值变动的分布特征B.情景分析C.压力
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• 5、下列是计算VaR至少需要三方面的信息：（）A.资产组合未来价值变动的分布特征B.情景分析C.压力测
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• 6、在资产组合价值变化的分布特征方面 计算VaR的难点所在是需要为其建立概率分布模型。（）
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