布莱克—斯科尔斯模型的假定不包括()。

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布莱克—斯科尔斯模型的假定不包括()。

A:无风险利率r为常数 B:没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会 C:标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利 D:标的资产价格波动率为常数

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答案解析

难度★★☆ 搜索
  • 答案:C

    布莱克一斯科尔斯模型的假定有:①无风险利率r为常数;②没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会;③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利;④市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化;⑤标的资产价格波动率为常数;⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动。