（复旦大学2014)一个面值为100元 息票率为6％ 每年付息1次期限为3年的债券。其到期收益率为6％ 求它
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(复旦大学2014)一个面值为100元，息票率为6％，每年付息1次期限为3年的债券。其到期收益率为6％，求它的久期，修正久期和凸度。根据久期法则，债券收益率每下降1％，债券价格变化多少？
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
热搜：100元什么时候发行的
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正确答案：×
此债券的现值P=100久期为：其中m为年付息次数,n为期限年数,ck为第k年的现金流,带入可得：所以根据久期法则有债券收益率每下降1％,债券价格变化为一D*×△Ay=一2．67×一0．01=0．0267根据久期一凸性法则,债券收益率每下降1％,债券价格变化为一D*△y+C(△y)2=0．0272