导航：题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 假设无风险收益率为6%。某一个资产组合的贝塔值为1.5 阿尔法值为3% 平均收益率为18%。根据资产组 大学 2020-10-03 15:46:23 阿尔法,资产,收益 已帮助 人 假设无风险收益率为6%。某一个资产组合的贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，平均收益率为18%。根据资产组合业绩的詹森测度，你认为市场资产组合的收益率会是____。A.16%B.14%C.12%D.15% 热搜：投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 答案解析 难度★★☆ 搜索 参考答案：C 相关问题 1、假设无风险收益率为6% 某一资产组合贝塔值为1.5 阿尔法值为3% 平均收益率为18% 根据詹森测度 市 2018-05-18 2、如果资本资产定价模型成立 无风险利率为6% 市场组合的预期收益率为18% 那么某客户投资β系数为1.3 2020-01-03 3、已知某风险组合的预期收益率和标准差分别为12%和15% 无风险收益率为6% 假设某投资者可以按无风险 2022-08-12 4、假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.36 无风险收益率为6% A股票收益率的方差是0.25 与 2022-08-12 5、假设无风险利率为6% 最优风险资产组合的期望收益率为14% 标准差为22% 资本配置线的斜率是多少？ 2022-08-29 6、已知某风险组合的预期收益率和标准差分别为12%和14% 无风险收益率为6% 假设某投资者可以按无风险 2022-08-29
