下表是证券L K和N的收益率的期望和标准差： 证劵 期望 标准差 L 0.3
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下表是证券L、K和N的收益率的期望和标准差：
证劵 | 期望 | 标准差 |
L | 0.30 | 0.10 |
K | 0.20 | 0.06 |
N | 0.16 | 0.04 |
L和K的相关系数为0.5，L和N的相关系数为0.2，K和N的相关系数为0.3。L、K和N的证券组合中，L和K所占比重都为30%，N所占比重为40%，求该证券组合的预期收益率和标准差。
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该证券组合的预期收益率为：
0.3×30%+0.2×30%+0.16×40%=0.214
因为证券组合的收益率标准差为
其中，Aj、Ak分别为j、k资产的比重，rjk为两种资产的相关系数，σj、σk分别为j、k资产的方差。所以该证券组合的收益率标准差为：
上述平方根内共9项。
计算结果为σp=0.0484。