导航：题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布 利用分位数给出一定置 职业资格 2021-02-28 00:04:18 历史,位数,因子 已帮助 人 历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。 A.成分组成 B.概率 C.风险偏好 D.未来损益 热搜：党的历史上第一次明确提出无产阶级 答案解析 难度★★☆ 搜索 正确答案：D【考点】熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P400。 相关问题 1、历史模拟法假定市场因子的未来变化与历史完全一样 与现实不符合。（） 2019-02-08 2、历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布 利用分 2019-02-12 3、历史模拟法假定市场因子的未来变化与历史完全一样 与现实不符合。（） 2019-02-18 4、历史模拟法假定市场因子的未来变化与历史完全一样 与现实不符合。（） 2019-03-05 5、历史模拟法假定市场因子的未来变化与历史完全一样 与现实不符合。（） 2019-05-02 6、一种是历史模拟法。这种方法的实施 第一步 要假设风险因子服从一定的联合分布 并根据历史数据来估计出 2020-04-28
