导航：题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 某证券组合2009年实际平均收益率为0.14 当前的无风险利率为0.02 市场组合的风险溢价为0.06 该证 职业资格 2021-03-02 13:11:41 溢价,证券,利率 已帮助 人 某证券组合2009年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（）。 A．0.06 B.0.08 C.0.10 D.0.12 热搜：国库券的利息率为5%,市场证券组合 答案解析 难度★★☆ 搜索 正确答案：B考点：熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。见教材第七章第五节，P357。 相关问题 1、某证券组合今年实际平均收益率为0.16 当前的无风险利率为0．03 市场组合的期望收益率为0.1 2018-12-11 2、某证券组合今年实际平均收益率为0.16 当前的无风险利率为0．03 市场组合的期望收益率为0 2018-12-25 3、某证券组合2007年实际平均收益率为0.14 当前的无风险利率为0.02 市场组合的风险溢价为0 2018-12-29 4、某证券组合今年实际平均收益率为0.16 当前的无风险利率为 0.03 市场组合的期望收益率为 2019-01-03 5、某证券组合2007年实际平均收益率为0.14 当前的无风险利率为0.02 市场组合的风险溢价为0 2019-02-03 6、某证券组合2007年实际平均收益率为0.14 当前的无风险利率为0.02 市场组合的风险溢价为0 2019-02-08
