套利组合是指满足下述()条件的证券组合。 A.该组合中各种证券的权数满足W。+Wz+…+WN=0 B.该组
权数,证券,条件
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套利组合是指满足下述()条件的证券组合。 A.该组合中各种证券的权数满足W。+Wz+…+WN=0 B.该组合因素灵敏度系数为零 C.该组合具有正的期望收益率 D.该组合在不同市场上有不同的表现
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正确答案:ABC
考点:熟悉套利定价理论的基本原理,掌握套利组合的概念及计算,掌握运用套利定价方程计算证券的期望收益率,熟悉套利定价模型的应用。见教材第七章第四节,P352。
