在持有期为2天 置信水平为98%的情况下 若所计算的风险价值为2万元 则表明该银行的资产组合 ()。
可能性,资产,水平
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在持有期为2天、置信水平为98%的情况下,若所计算的风险价值为2万元,则表明该银行的资产组合 ()。
A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元
B.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元
C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元
D.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元
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正确答案:C
持有期为1天,置信水平为99%,风险价值为1万元,则表明该资产组 合在1天中的损失有99%的可能不会超过1万元。同理,持有期为2天,置信水平为98%,风险价值为2万元,则表明该资产组合在2天中的损失有98%的可能不会超过2万元。故选C。
