市场风险计量方法中的缺 E1分析的局限性是（）。 A．忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重

财经类 2021-04-28 08:44:05 利率,头寸,风险已帮助人

市场风险计量方法中的缺

E1分析的局限性是（）。

A．忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险

C．大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

D．缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响

E．缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

难度★★☆ 搜索

正确答案：ABCDE
市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括：①忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异；②缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险；③大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响；④缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响；⑤缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异。故选ABCDE。