考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的预期收益率为10% 标准差为16%。B的预期收益率为8% 标准差为

职业资格 2021-05-01 04:30:13 收益,标准差,风险已帮助人

考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的预期收益率为10%，标准差为16%。B的预期收益率为8%，标准差为12%。股票A和股票B在最小方差组合中的权重分别为()。

A．0.24，0.76

B．0.50，0.50

C．0.57，0.43

D．0.43，0.57

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

难度★★☆ 搜索

正确答案：D
解析：完全负相关风险资产组合的最小标准差为0。根据标准差公式：σP=|w1σ1-w2σ2|=0及w1+w2=1，代入解得权重分别为0.43、0.57。