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某商业银行资产总额为300亿元风险加权资产总额为20亿元资产风险暴露为230亿元．预期损失为4亿元

财经类 2021-06-15 02:19:51 资产,商业银行,风险已帮助人

某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为20亿元，资产风险暴露为230亿元．预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为()

A．1．33%

B．1．74%

C．2．00 %

D．3．08%

热搜：投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数

答案解析

难度★★☆ 搜索

正确答案：B
B【解析】预期损失率=预期损失／资产风险暴露×100%=4/230×100%=1.74%．故B选项正确。