导航：题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 两种期权的执行价格均为30元 6个月到期 6个月的无风险利率为4% 股票的现行价格为35元 看涨期权的 财经类 2021-08-04 17:01:10 期权,价格,利率 已帮助 人 两种期权的执行价格均为30元，6个月到期，6个月的无风险利率为4%，股票的现行价格为35元，看涨期权的价格为9．20元，标的股票支付股利，则看跌期权的价格为（）元。 A．5 B．3 C．6 D．13 热搜：对没有正当理由连续6个月不参加党的组织 答案解析 难度★★☆ 搜索 正确答案：B解析：P=-S+C+PV(K)=-35+9.20+30/(1+4%)=-35+9.20+28.8=3(元) 相关问题 1、欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元 12个月后到期 若无风险年利率为6% 股票 2020-02-03 2、欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元 12个月后到期.看跌期权的价格为0.6元 看涨期权 2020-04-29 3、欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元 12个月后到期 若无风险年利率为6% 股票的现行价 2020-04-29 4、两种期权的执行价格均为55.5元 6个月到期 若无风险年利率为10% 股票的现行价格为63元 看涨 2020-04-29 5、某公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元 期权均为欧式期权 期限6个月 6个月的无风险利 2020-04-29 6、两种期权的执行价格均为55.5元 6个月到期 若无风险年报酬率为10% 股票的现行价格为63元 看 2020-04-29
