度量某种股票系统风险的指标是β系数 其大小取决于()。 A.该股票的收益率与市场组合之间的相关性
股票,收益率,相关性
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度量某种股票系统风险的指标是β系数,其大小取决于()。 A.该股票的收益率与市场组合之间的相关性 B.该股票自身的标准差 C.市场组合的标准差 D.无风险资产收益率
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正确答案:ABC
第J种股票的βj=σM(σjσM),其中,σM表示的是第J种股票的收益率与市场组合收益率之间的相关系数,σj表示的是第J种股票收益率的标准差,σM表示的是市场组合收益率的标准差。
