假设某基金投资组合包括3种股票 其股票价格分别为50元 20元和10元 股数分别为10000股 20000股和3
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假设某基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元和10元，股数分别为10000股、20000股和30000股，β系数分别为0.8、1.5和1，假设相应的股指期货合约单张价值为100000元，则做完全套期保值，需要的期货合约份数为()份。
A.12
B.13
C.14
D.15
-
正确答案：B
答案为B。投资组合的β系数：（50×10000×0．8+20×20000×1.5+10×30000×1)／(50×10000+20×20000+10×30000) ≈1.083，期货合约份数=（现货总价值／单位期货合约价值）×β系数=(1200000÷100000)x1.083=13（份）。